量化革命 BY 1M2%
如果說傳統投資是「農耕文明」， 那量化投資，就是金融世界的「工業革命」。 而這場革命的導火索， 竟然誕生在—— 拉斯維加斯的賭場裡。 👇 一起看這段改變投資史的故事。 #1M2% #量化交易 #投資思維 #STRYKER說 🎰 1/5 量化之父的誕生 1961 年春天，拉斯維加斯金塊賭場的保全發現一個奇怪現象。 每天下午三點， 都有一位戴著金絲邊眼鏡、手提金屬盒的男子入場。 他只玩 47 分鐘、不超過五局， 卻總能讓籌碼翻倍。 這位像「人肉計算機」的神秘男子， 正是後來被稱為 量化投資之父——愛德華・索普（Edward Thorp） 。 🧮 2/5 從賭場到華爾街 索普發明了「十點法」—— 當剩餘牌堆中「十點牌」比例超過 13%， 玩家勝率就會從 49% 升至 52%。 靠著這個統計優勢， 他帶著妻子橫掃內華達州賭場， 直到被列入黑名單。 但他沒有停下。 他把這套算法搬進了華爾街， 創造出 人類第一個市場中性策略基金 ， 讓投資像裝上四輪驅動。 💹 3/5 神話基金的誕生 1969–1988 年間， 標普 500 的年均報酬率僅 6.1%， 索普的基金卻達到 15.1% ，且從未虧損。 更驚人的是—— 1987 年「黑色星期一」，全球股市暴跌 20%， 他的基金卻 逆勢上漲 4% 。 投資人瘋狂打聽他基金的份額， 就像搶泰坦尼克號沉沒前的救生艇門票。 🧠 4/5 量化界的「51 區」 幾十年後， 在紐約長島一棟沒有窗戶的建築裡， 藏著量化界的傳奇—— 文藝復興科技（ Renaissance Technologies ） 。 創辦人詹姆斯・西蒙斯，曾是美軍數學家。 團隊包括：NASA 工程師、蘇聯密碼專家、菲爾茲獎數學家。 據說連前台都能用 Python 寫交易腳本。 他們的「大獎章基金」創下紀錄： 1988–2018 年， 年均報酬 66% 。 2008 金融危機那年，他們仍 大賺 98% 。 🔒 5/5 秘密與名言 這家管理 600 億美元的神秘機構， 嚴格到近乎瘋狂—— 員工離職五年內不得再入金融圈， 辦公室禁止手機，代碼以冷戰級加密保存。 總部卻設在寧靜的漁村。 居民常看到這些數學家下班後， 坐在碼頭釣魚。 2019 年，西蒙斯退休時留下這句話： 「我們不是預測市場， 我們是 製造市場規律...